汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2020年4月

2020-04-18 18:05:46 福州科技 108

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汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

2020年 4月

二零二 O年四月

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据 2017 年 3 月 30 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)《关于准予汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证

监许可[2017]417 号)进行募集,本基金合同已于 2017 年 8 月 10 日生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

4、本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

5、本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

7、基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;

每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

8、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金

净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

11、本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 2 月 29 日,有关财务数据和净

值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基

金托管人复核。

目 录

第一部分 绪言 ......1

第二部分 释义 ......2

第三部分 基金管理人 ......7

第四部分 基金托管人 ......16

第五部分 相关服务机构 ......20

第六部分 基金的募集 ......25

第七部分 基金合同的生效 ......26

第八部分 基金份额的申购与赎回 ......27

第九部分 基金的投资 ......41

第十部分 基金的业绩 ......55

第十一部分 基金的财产 ......57

第十二部分 基金资产的估值 ......58

第十三部分 基金的收益分配 ......63

第十四部分 基金费用与税收 ......65

第十五部分 基金的会计与审计 ......68

第十六部分 基金的信息披露 ......69

第十七部分 风险揭示 ......76

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......81

第十九部分 基金合同的内容摘要 ......83

第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ......84

第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ......85

第二十二部分 其他应披露的事项 ......87

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......89

第二十四部分 备查文件 ......90

附件一 基金合同内容摘要 ......91

附件二 托管协议内容摘要 ......107

第一部分 绪言