银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告

2020-04-19 20:25:31 福州科技 137

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银华中短期政策性金融债定期开放债券型

证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 18 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18

§5 托管人报告......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19

§6 审计报告...... 20

6.1 审计报告基本信息 ...... 20

6.2 审计报告的基本内容 ...... 20

§7 年度财务报表......23

7.1 资产负债表...... 23

7.2 利润表......24

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 25

7.4 报表附注......26

§8 投资组合报告......53

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 53

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54

8.11 投资组合报告附注...... 55

§9 基金份额持有人信息...... 56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 56

§10 开放式基金份额变动...... 57

§11 重大事件揭示......58

11.1 基金份额持有人大会决议...... 58

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 58

11.4 基金投资策略的改变...... 58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58

11.8 其他重大事件...... 59

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 63

§13 备查文件目录 ...... 64

13.1 备查文件目录...... 64

13.2 存放地点 ...... 64

13.3 查阅方式 ...... 64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基

基金简称 银华中短期政策性金融债定期开放债券

基金主代码 006415

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 19 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,066,042,158.13 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提

下,力争为投资人获取稳健回报。

投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利

率走势和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调

整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,获取优

化收益。

本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资

产的比例不低于基金资产的 80%,投资于剩余期限不超

过三年的政策性金融债(国家开发银行、中国农业发

展银行、中国进出口银行发行的金融债券)比例不低

于非现金基金资产的 80%。但在每次开放期前 10 个工

作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,

基金投资不受上述比例限制;开放期内每个交易日日

终,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日

在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上

述 5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。

业绩比较基准 中债 1-3 年政策性金融债指数收益率。

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收

益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型

基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 江苏银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 杨文辉 柯振林

联系电话 (010)58163000 025-58588217

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn kezhenlin@jsbchina.cn

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95319

传真 (010)58163027 025-58588155

注册地址 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 南京市中华路 26 号

6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号

东方广场东方经贸城 C2 办 南京市中华路 26 号

公楼 15 层

邮政编码 100738 210001

法定代表人 王珠林 夏平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广

合伙) 场安永大楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广

场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 10 月 19 日(基金合同生效

日)-2018 年 12 月 31 日

本期已实现收益 251,993,718.97 43,902,842.75

本期利润 268,905,859.90 69,995,837.40

加权平均基金份额本期利润 0.0388 0.0102

本期加权平均净值利润率 3.82% 1.02%

本期基金份额净值增长率 4.03% 1.02%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 107,360,474.18 43,902,842.75

期末可供分配基金份额利润 0.0177 0.0064

期末基金资产净值 6,219,499,655.40 6,920,957,799.80

期末基金份额净值 1.0253 1.0102

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长率 5.09% 1.02%