招商财经大数据策略股票型证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-21 20:43:26 福州科技 194

招商财经大数据策略股票型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF原文

招商财经大数据策略股票型证券投资

基金 2020 年第 1 季度报告

2020 年 03 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商财经大数据股票

基金主代码 003416

交易代码 003416

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 16,121,644.20 份

本基金通过大数据量化选股模型精选股票,在有效控制风险

投资目标 的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基

金资产的长期增值。

资产配置策略:本基金运用定量分析和定性分析手段,从宏观

政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性

风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收

益率进行分析评估,据此合理制定和调整资产配置比例。

股票投资策略:采用定量和定性结合的方式进行股票精选,充

分利用东方财富网的投资者行为数据因子进行挖掘和优化,

投资策略 在控制风险的前提下增厚组合收益。

债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产

的考量,本基金适时对债券进行投资。

资产支持证券投资策略:本基金将通过对宏观经济、提前偿还

率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的

研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发

行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的

影响。

权证投资策略:本基金对权证资产的投资主要是通过分析影

响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市

场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以

及套利策略。

中小企业私募债券投资策略:中小企业私募债具有票面利率

较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本

基金审慎投资中小企业私募债券。

股指期货投资策略:本基金采取套期保值的方式参与股指期

货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的

风险收益特性。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、

风险收益特征 较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、

债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商财经大数据股票 A 招商财经大数据股票 C

下属分级基金的交易代码 003416 007952

报告期末下属分级基金的份 16,120,689.33 份 954.87 份

额总额

注:本基金从 2019 年 9 月 11 日起新增 C 类份额,C 类份额自 2019 年 9 月 18 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

招商财经大数据股票 A 招商财经大数据股票 C

1.本期已实现收益 453,187.17 9.26

2.本期利润 -810,765.01 -155.39

3.加权平均基金份额本期利 -0.0464 -0.1711

4.期末基金资产净值 12,884,088.96 764.42

5.期末基金份额净值 0.7992 0.8005

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

第 2 页 共 12 页

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商财经大数据股票 A

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -6.04% 1.85% -7.45% 1.55% 1.41% 0.30%

招商财经大数据股票 C

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -6.04% 1.85% -7.45% 1.55% 1.41% 0.30%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金从 2019 年 9 月 11 日起新增 C 类份额,C 类份额自 2019 年 9 月 18 日起存续。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男,管理学硕士,FRM。2006 年加入招

商基金管理有限公司,曾任投资风险管

理部助理数量分析师、风险管理部数量

分析师、高级风控经理,主要负责公司

投资风险管理、金融工程研究等工作,

曾任招商深证 100 指数证券投资基金、

上证消费80交易型开放式指数证券投资

本基金 2016年11 基金、招商上证消费 80 交易型开放式指

王平 基金经 月 2 日 - 13 数证券投资基金联接基金、深证电子信

理 息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数

证券投资基金、招商深证电子信息传媒

产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投

资基金联接基金、招商央视财经 50 指数

证券投资基金、招商中证煤炭等权指数

分级证券投资基金、招商中证银行指数

分级证券投资基金、招商国证生物医药

指数分级证券投资基金、招商中证白酒

第 4 页 共 12 页

指数分级证券投资基金基金经理,现任

量化投资部副总监兼招商量化精选股票

型发起式证券投资基金、招商稳荣定期

开放灵活配置混合型证券投资基金、招

商财经大数据策略股票型证券投资基

金、招商沪深 300 指数增强型证券投资

基金、招商中证 1000 指数增强型证券投

资基金、招商盛合灵活配置混合型证券

投资基金、招商中证 500 指数增强型证

券投资基金、招商中证红利交易型开放

式指数证券投资基金基金经理。